风险价值相关论文
近年来,世界经济进入了增长疲软期,发达经济体增长乏力,新兴经济体增长则全面减速,甚至是面临金融危机的威胁。金融市场面临的风险......
针对上证综合指数一天的风险价值，本文在GARCH模型框架下，通过一种新的分布形式——Johnson SU分布对其进行评估，经与正态分布、学生t......
为了给大用户构建合适的购电方案，首先分析大用户在不同购电途径中的购电成本，建立大用户的购电模型。接着引入风险价值方法（VaR方法）......
随着我国金融市场的不断开放,金融产品不断推陈出新,金融产品的风险管理越来越受到重视。股指基金由于交易费用低、能够分散风险、......
战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的极具发展潜力的产业,对经济社会全局和金融市场的长足发展具有重大引领带......
经济全球化和金融市场国际化使金融市场之间的联动关系日益密切,也变得更复杂。金融风险在市场间具有传导性,通过分析和研究金融市......
本文讨论了制定年报分析准则的必要性，评述了相关准则，分析了时间——风险价值理念下财务分析原则和方法，设计了我国年报分析准则的基......
<正> 任何社会的经济活动,都存在一定的风险,大到整个国民经济,小到一个工厂企业,无不如此。例如某工厂生产一种新产品,尽管事前作......
参与分红寿险合同为保单持有人提供了到期保障。但是,投保人的最终收益与参与分红寿险合同的财务风险有关。我们主要研究了在投资......
利率风险度量是完善商业银行利率风险管理机制的关.本文选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场隔夜利率数据为研究对象,使用风险......
针对碳价格波动风险问题,基于国内某试点碳交易市场碳排放交易价格收益率数据,将ARMA-GARCH(auto regressive moving average mode......
基于极值理论的风险价值计算是将极值分布函数转换并求出一定尾概率的分位数.由于广义极值分布包括Gumbel族、Fréchet族及Weibull......
本文对金融风险管理的技术与工具发展历史及现状进行了简单的分析和回顾.介绍了金融风险管理中风险价值方法的基本概念和原理,指出......
考虑到不同风险偏好以及最小交易量、交易费用等实际因素，建立了符合我国国情的用VaR度量风险的指数型投资组合优化模型，并针对上证5......
本文介绍了条件风险价值(CVaR)方法，以经典的Markowitz模型为基础，在正态分布为假设条件下建立了均值－CVaR模型，对正态分布条件下均值－C......
探寻可靠的EUA期货市场风险度量方法已成为一个关键问题.论文以EUA期货价格对数收益率为研究对象,运用神经网络分位数回归方法估计......
以我国黄金现货市场主力品种—Au99.95的日数据为研究对象,运用滚动时间窗法(Rolling time windows)进行了多种波动率模型和不同条......
在我国，金融资产管理公司债权转让和债权资产处置的数量也在不断增多，不良资产处置市场的成交量和成交金额日益放大。随着金融资产管......
本文收集 2016 年 1 月 4 日至 2020 年 12 月 31 日五年时间人民币对美元汇率,运用 GARCH 模型对我国 2016 年至2020 年的人民币......
本文在独立和部分独立的条件下,将风险向量进行加权处理并分成不同的组,给出了投资组合损失风险价值的上、下界。......
近年来,随着国内上市保险公司数量不断增加,市场风险已成为保险企业面临的主要风险。本文采用国内R保险公司股票每日收盘价数据建......
为应对规模风电在极端出力场景下可能对负荷恢复过程带来的潜在安全风险,首先,采用Copula理论和拉丁超立方抽样并借助风险价值(val......
本文基于高阶Taylor级数展开,考虑了通常方法忽略的第三、第四高阶导数项,即证券组合价值的高阶灵敏度,推导了具有(△t)2精度的证......
会议
VaR是风险测度的一种方法,常用在金融风险评价中.本文探讨将该方法引入营销风险评价中,从变动率测度、自由度设置、参数选择等三个......
针对跨区域综合能源系统调度运行问题,本文考虑冷热电负荷的交互,设置区域间冷热负荷互补,构建了满足多种负荷需求的跨区域综合能......
近年来,随着国内上市保险公司数量不断增加,市场风险已成为保险企业面临的主要风险.本文采用国内R保险公司股票每日收盘价数据建立......
本文基于包括GAST在内的多种统计分布建立风险预测模型，深入考察各种模型在原油市场下行风险预测中表现出的精确性差异，主要结论：（1）原......
长期以来就有“会计统计”是一家的说法。近年来,随着经济的发展和技术的进步,会计与统计的联系越发紧密,会计上用到更多的统计分......
如家酒店连锁的成功经营强有力的证明了将风险投资引入旅游业是一项具有创造性的投融资工作,而旅游业也必将成为现在和未来长期的......
管理会计是多种学科相互渗透的综合体,它的形成和发展,大大丰富了会计学科的内容,丰富了会计的职能,从而使会计的作用不再局限于......
会计计量过程可以分为初始计量和后续计量。初始计量是对交易和事项的数量加以衡量、计算和确定 ,转化为以货币表现的财务信息 ,以......
《财务管理》2000年的考试题型与1999年的相比有了一些变化：即客观题的比重由70％缩小到50％；计算和综合题的比重由30％增加到50％。客观题的......
一、本科目重点内容分析 (一)学科核心内容 本学科包括两部分内容,第一部分是财务管理(一到十章),第二部分是成本管理(十一到十四......
近年来研究发现,绝经后女性患者发生冠状动脉性心脏病(CHD)的危险性显著升高,妇女绝经期后CHD的发生率和病死率是绝经前的4倍[1]。......
一、非营利组织的财务管理系统非营利组织的管理问题,尤其是以资金运动为管理对象的财务管理问题,已逐渐成为各国理论界和实务界研......
在美国次贷危机背景下,公允价值问题受到了空前关注。本文结合美国财务会计准则委员会对公允价值的计量规范,从会计角度对次贷进行......
本文运用VaR(Value at Risk)方法对风险进行评价,然后结合模糊综合评价法建立了基于VaR的风险评价模型,最后以大唐微水发电厂扩建......
随着我国市场经济体制的逐步确立,财务管理的规范性要求越来越高,但行政事业单位在财务管理观念上仍然受过去旧观念的影响,忽视了......
随着近几年市场上银行业的不断发展,各大商业银行内货币时间价值以及风险价值观念的逐步普及,商业银行的管理者对于财务管理机制的......
投资项目风险的评价是决策正确与否的关键，风险型长期投资风险的计量，可通过对投资项目的盈亏平衡分析来评价项目的风险程度，也可用投......
用结构化蒙特·卡罗方法提出了一个新的信用风险因素情况下衡量银行存款资产收益期望的数学模型,并导出了银行最大违约概率的一个......
保险公司作为大型企业,通过卖出保单和投资金融市场获得盈利。同时,它们也面临着各种风险,比如赔付风险和市场风险。风险过大时还......
过去四十年来,随着全球金融市场迅猛发展,金融市场波动性也显著加剧,金融风险管理受到广泛关注。而随着我国金融改革的进行,中国股......
有色金属作为一种重要的基础材料及战略资源,在居民日常生活、基础设施建设以及高新技术发展等方面发挥的作用是不可估量的,有色金......
金融序列常伴随着"尖峰厚尾"现象,序列正态分布假设不成立,且很难避免极端情况发生.此外,根据数据特征我们发现上海燃料油期货市场......
